最近、確率計画法についていろいろ調べてるけど、そこで確率的双対動的計画法（Stochastic Dual Dynamic Programming, SDDP）というのに行き着いた。 これは、多段階確率計画法を考えたときに動的計画法として考えることができて、それを解くのに双対性を使…

昨日の話をもう少しちゃんとすると、多段階確率計画法というのをちょっと調べてて、謎が解決しないのでネットで見つけたPDFを読んでたりした。 けど、謎は解決せず・・・ 動的計画法に持ち込む定式化は示されてるんだけど、じゃあそれをどう解くのかは読んだ…

仕事で「制約に最小化を含む最小化問題」みたいなのを考える必要が出てて、これが思った以上に難しくて「むむむっ」ってなってる。 というか、頭から離れない。。。 例えば、次のような最小化問題： パッと見、ももそれぞれとを最小化するんだから、目的関数…

昼から頭痛でちょっとツラかった。。。 今日読んだのは『非線形最適化の基礎』。 非線形最適化の基礎作者:福島 雅夫発売日: 2001/04/01メディア: 単行本 凸解析の基本的なところがけっこうあやふやなので、少しずつ読み進めてる。 けっこう前から読んでたん…